Wydarzenia
Szukaj wydarzenia
szkolenie: NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE RYZYKIEM KREDYTOWYM
Szczegóły wydarzenia
Data wydarzenia | 16.04.2018 |
Data zakończenia | 16.04.2018 |
Cena regularna | 1 590.00 PLN |
Lokalizacja | Katowice, Hotel Angelo 4**** |
Załączniki | Formularz zgloszeniowy_16_04_2018 Katowice scoring.docx |
Koszt uczestnictwa
1590 zł netto + 23% VAT – do 6 kwietnia 2018r.
1890 zł netto + 23% VAT – po 6 kwietnia 2018r.
szkolenie
NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE RYZYKIEM KREDYTOWYM
16 kwietnia 2018r., Katowice
Korzyści ze szkolenia dla jego uczestników:
1. Przystępnie przekazana wiedza teoretyczna odnośnie ryzyka kredytowego.
2. Praktyczne kompetencje w zakresie tworzenia własnych modeli credit scoring.
3. Praktyczne przykłady modelowania ryzyka kredytowego.
4. Możliwość przećwiczenia tworzenia ratingu w trakcie warsztatów podczas szkolenia.
5. Znalezienie odpowiedzi, na co zwracać uwagę podczas zmian trendów i sytuacji na rynku, aby uniknąć negatywnych skutków ryzyka kredytowego.
6. Wskzanie sposobów szacowania ryyka kredytowego.
7. Omówienie nowoczesnych metod zarządzania ryzykiem kredytowym.
8. Omówienie standardowych klauzul umownych na przykładzie standardowych umów stosowanych na przykładowym rynku towarowym -energii elektrycznej.
Uczestnik po skończonym szkoleniu powinien być w stanie samodzielnie określić ekspozcyję na ryyzko kredytowe, przeanalizować sytuację finansową kontrahenta, zaproponować limity kontrahentów oraz być w stanie przeanalizować umowę z punktu widzenia ryzyka kredytowego.
PROGRAM
Plan szkolenia godzinowo
9.00-9.15 Rejestracja uczestników i kawa powitalna
9.15-11.00 Warsztaty
11.00-11.15 Przerwa na kawę
11.15-13.00 Warsztaty
13.00-13.45 Lunch
13.45-16.00 Warsztaty
16.00-16.15 Podsumowanie, rozdanie certyfikatów i zakończenie warsztatów
Szczegółowy program
I. Podstawy teoretyczne dla analizy ryzyka kredytowego (1h)
1. Zdefiniowanie ryzyka kredytowego
2. Co oznaczają ratingi – interpretacja ich wartości.
a. Kryzysy, a rating.
b. Analiza zmiany ratingu w czasie.
c. Kryteria tworzenia ratingów.
d. Dlaczego kryteria są ważne.
e. Zarządzanie kryteriami.
3. Proces zarządzania ryzykiem kredytowym w przedsiębiorstwie.
4. Polityka zarządzania ryzykiem kredytowym.
5. Koszty kredytu – jak określić.
6. Piramida tworzenia ratingu.
7. Analiza sprawozdań finansowych – przegląd.
II. Zagadnienia praktyczne analizy kontrahentów (4h)
8. WARSZTATY: wprowadzenie teoretyczne i praca własna
a. Analiza przedsiębiorstwa za pomocą tradycyjnej analizy finansowej
b. Analiza przedsiębiorstwa za pomocą ratingu finansowego
i. Proces przygotowanai ratingów.
ii. Proces przygotowania ratingu.
iii. Uwzględnienie czynnika czasu w metodyce credit scoringu.
iv. Określenie kluczowych elementów credit scoring.
v. Czynniki jakościowe i ilościowe w pomiarze ratingu.
vi. Wskaźniki wykorzystywane do tworzenia ratingu.
vii. Szczeggółowa analiza piramidy kreowania ratingu.
c. Tworzenie modelu ratingowego.
d. Porównanie oceny przedsiębiorstwa za pomocą tradycyjnej analizy finansowej i ratingu finansowego.
i. Analiza wybranych przedsiębiorstw za pomocą tradycyjnej analizy ekonomicznej.
ii. Analiza wybranych przedsiębiorstw za pomocą przygotowanego ratingu.
III. Wykorzystanie szacowania wartosci ryzyka kredytowego do jego limitowania (2h)
9. Pomiar ryzyka kredytowego
a. Pomiar ekspozycji
i. obecna ekspozycja oraz potencjalna, przyszła ekspozycja
ii. ekspozycja płatności, ekspozycja zastąpienia
b. Określanie potencjalnej ekspozycji
c. Dystrybuanta loss given default (LGD)
d. Credit value at risk
e. Wykorzystanie stress testów i analizy scenariuszowej w pomiarze ryzyka kredytowego
10. Limitowanie podejmowania ryzyka kredytowego
a. Miary finansowe wykorzystywane do ustalania limitów ryzyka kredytowego
b. Analiza funkcjonowania przedsiębiorstwa
i. Zakres analizy sprawozdań finansowych
ii. Zakres analizy branży
iii. Czynniki dodatkowe
c. Model scoringowy – podstawy
d. Wykorzystanie limitu do sterowaia podejmowaniem ryzyka kredytowego.
e. WARSZTAT: Przydzielanie limitów na podstawie ratingu finansowego
Prowadzący
Dr hab. Dariusz Michalski, prof. ATH. Ekspert w zakresie kontroli zarządzania, specjalizujący się w zarządzaniu ryzykiem. Zajmuje się zarówno praktycznymi, jak i naukowymi aspektami zarządzania ryzykiem oraz controllingu ryzyka, pracując w obszarze ryzyka w jednym z międzynarodowych koncernów energetycznych oraz na wyższych uczelniach. Autor wielu publikacji teoretycznych i praktycznych na ten temat. Posiada nie tyko bogate doświadczenie praktyczne, ale także w zakresie prowadzenia szkoleń w obszarze zarządzania ryzykiem. Koncentruje się głownie na zagadnieniach występowania ryzyka na rynkach towarowych oraz możliwościach jego identyfikacji, prawidłowego oszacowania i skutecznego jego zabezpieczenia. Innym aspektem jego zainteresowań jest zwiększające się dążenie przedsiębiorstw do zarządzania całością ryzyka finansowego podejmowanego przez nie. W trakcie szkoleń i warsztatów podkreśla zawsze konieczność połączenia zarządzania ryzykiem z procesem zarządzania oraz finansami przedsiębiorstw. Autor ponad 100 publikacji w kraju i zagranicą poświęconych kontroli zarządzania, zarządzaniu ryzykiem i jego controllingu, finansów przedsiębiorstw i rachunkowości zarządczej. Przedstawia także te zagadnienia w trakcie szkoleń.