Wydarzenia
Szukaj wydarzenia
Szkolenie i warsztaty praktyczne: Zarządzanie ryzykiem w sektorze energetycznym – najważniejsze aspekty, definicje i przykłady
Szczegóły wydarzenia
Data wydarzenia | 29.05.2019 |
Data zakończenia | 30.05.2019 |
30.05.2019 | |
Cena regularna | 2 990.00 PLN |
Lokalizacja | Sosnowiec |
Załączniki | formularz zgloszeniowy 29-30 maja 2019 zarzadzanie ryzykiem.docx |
Koszt uczestnictwa
2690 zł netto + 23% VAT – do 20 maja
3190 zł netto + 23% VAT – po 20 maja
Szkolenie i warsztaty praktyczne
Zarządzanie ryzykiem w sektorze energetycznym – najważniejsze aspekty, definicje i przykłady
29-30 maja 2019r., Sosnowiec
Dokładny adres: Hotel Centrum Sosnowiec, ul. Modrzejowska 3, 41-200 Sosnowiec
(bardzo dobre połaczenie, jeden przystanek pociągiem przed Katowicami)
PROGRAM
Dzień 1. Zarządzania ryzykiem w energetyce
9.30-10.00 Rejestracja uczestników i kawa powitalna
10.00-11.00 Definicje ryzyk i praktyczne przykłady ich występowania
- Podstawowe pojęcia związane z ryzykiem (ryzyko, tolerancja na ryzyko, dotkliwość, zmienność, niepewność, ekspozycja)
- Hierarchizacja ryzyk i nośniki ryzyka
- Podejmowanie ryzyka przez przedsiębiorstwo
11.00-12.00 Identyfikacja ryzyka w przedsiębiorstwie i jego wpływ na wyniki finansowe
- Finansowy aspekt funkcjonowania przedsiębiorstwa a ryzyko
- Miejsce ryzyka w procesie zarządzania wartością przedsiębiorstwa
- WARSZTAT - praktyczne ćwiczenie: (identyfikacja ryzyk, budowa mapy ryzyka, powiązane ryzyk z drzewem wartości analizowanego przedsiębiorstwa - omówienie nośników ryzyka i przykłady ich występowania)
12.00-12.15 Przerwa na kawę
12.15-13.15 Organizacja procesu zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie
- Miejsce zarządzania ryzykiem w organizacji – wzorcowe powiązania
- Infrastruktura zarządzania ryzykiem
- Zadania realizowane w ramach procesu zarządzania ryzykiem
- Narzędzia zarządzania ryzykiem
- Zarządzanie relacją ryzyko / szansa
13.15-14.00 Analizy ryzyka
- Integracja obszarów finansów i ryzyka
-Ocena efektywności zarządzania wynikami gospodarowania przedsiębiorstwa
w warunkach ryzyka
- Zagadnienie określania wartości godziwej
- Backtesting ryzyka – weryfikacja poprawności przyjętych miar i modeli
14.00-14.45 Lunch
14.45-15.45 Przegląd najważniejszych miar ryzyka
- Wycena pozycji (mark-to-market, mark-to-model, prognoza a ceny forward)
- Pomiar ryzyka przy pomocy wartości narażonej na ryzyko (Value at Risk)
- Pomiar ryzyka przy pomocy zysku narażonego na ryzyko (Profit at Risk)
- Pomiar ryzyka przy pomocy danych dostępnych w sprawozdaniach finansowych (C-F at Risk)
- WARSZTAT – praktyczne ćwiczenie: (Pomiar ryzyka dla analizowanego przedsiębiorstwa przez uczestników warsztatu; pomiar ryzyka rynkowego, kredytowego, aktywów trwałych)
- WARSZTAT– praktyczne ćwiczenie: (Określenie sposobów zabezpieczenia wcześniej zidentyfikowanych ryzyk)
15.45-16.45 Controlling ryzyka w przedsiębiorstwie
- Miejsce controllingu ryzyka w procesie zarządzania ryzykiem
- Miejsce controllingu ryzyka w procesie kontroli zarządzania
- Określanie obszarów odpowiedzialności w przedsiębiorstwie i monitoring ich efektywności
- Wprowadzenie do rachunku odpowiedzialności z uwzględnieniem ryzyka
- Kapitał przedsiębiorstwa w aspekcie wyników narażonych na ryzyko
- Kapitał ryzyka – zabezpieczenie wartości przedsiębiorstwa
16.45-17.00 Podsumowanie pierwszego dnia
17.30-20.00 Kolacja
Dzień 2. Analiza i raportowanie ryzyka na rynku energii elektrycznej
9.30-10.00 Rejestracja uczestników i kawa powitalna
10.00-12.00 Ryzyko na rynku energii elektrycznej i powiązanych rynkach towarowych
- Ryzyko strategiczne w energetyce – co jest górą lodową, a co Tytanikiem. Scenariusze przyszłości w energetyce i ich wpływ na rynek
- Analiza przykładów ryzyka rynkowego i kredytowego z ostatnich lat
- Identyfikacja, pomiar i ustalenie wpływu na wyniki finansowe przykładowego przedsiębiorstwa energetycznego
12.00-12.15 Przerwa na kawę
12.15-13.30 Warsztat – pomiar i analiza ryzyka rynkowego i kredytowego na podstawie omówionych przykładów
- Analizay scenariuszowe
- VaR , PaR dla portfela kontraktów na energię elektryczną
- Istotność krzywej forward dla pomiaru ryzyka
- Kalkulacja ryzyka zastąpienia w ryzyku kredytowym
Przykładowo dla każdego ogniwa tworzenia wartości w elektroenergetyce
WYTWARZANIE TRADING PRZESYŁ/DYSTRYBUCJA SPRZEDAŻ DETALICZNA
- Identyfikacja ryzyk,
- Budowa mapy ryzyka,
- Wstępny pomiar ryzyka i określenie jego dotkliwości, możliwy efekt portfela
13.13-14.15 Lunch
14.15-15.00 Zarządzanie ryzykiem korporacyjnym (ERM) w energetyce
- Proces korporacyjnego zarządzania ryzykiem
- Ryzyko strategiczne, ekstremalne, związane z działalnością operacyjną – warsztat: wypracowanie definicji i podejścia, orientacja na horyzont czasowy ryzyka
- Identyfikacja, pomiar i reakcja na ryzyko – koncentracja na ryzyku rynkowym, operacyjnym i kredytowym
- Pomiar ryzyka aktywów trwałych – metody FEPA i ETA
- Warsztat – przygotowanie analizy ryzyka korporacyjnego dla wybranego przedsiębiorstwa przez uczestników
- Dokumentacja i raportowanie wynikające z ERM
- idenstyfikacja i pomiar ryzyka dla farmy wiatrowej
15.00-15.45 Zarządzanie ryzykiem w projektach inwestycyjnych, z uwzględnieniem specyfiki energetyki
- Identyfikacja ryzyka w projektach inwestycyjnych
- Pomiar ryzyka
- Określenie wartości contingency
- Wskaźniki analizy ryzyka z uwzględnieniem ryzyka (NPV@Risk, IRR@Risk)
15.45-16.15 Raportowanie ryzyka
16.15-16.30 Sesja pytań i odpowiedzi
16.30-16.45 Podsumowanie, rozdanie certyfikatów i zakończenie spotkania
Wśród uczestników zostaną rozlosowane książki prowadzącego – unikalne pozycje na rynku polskim.
Korzyści ze szkolenia dla jego uczestników:
1. Możliwość uczestnictwa w szkoleniu, którego zakres merytoryczny dot. ryzyka jest ściśle skorelowany z najlepszymi praktykami na rynku energii elektrycznej.
2. Odniesienie się do ryzyka powstającego w gospodarowaniu aktywami trwałymi.
3. Praktyczne przykłady omawiane podczas szkolenia dokładnie oddają specyfikę i sytuację na rynku energii elektrycznej w Polsce i w Europie.
4. Analiza konkretnych sytuacji – praktycznych z zakresu występowania ryzyka i zabezpieczania ryzyka we wszystkich ogniwach tworzenia wartości w elektroenergetyce.
5. Znalezienie odpowiedzi, na co zwracać uwagę podczas zmian trendów i sytuacji na rynku, aby uniknąć negatywnych skutków ryzyka a jednocześnie realizować szanse.
6. Warsztaty prowadzone podczas szkolenia dają możliwość samodzielnego rozwiązywania zadań i analizowania praktycznych przypadków dot. ryzyka oraz dyskusji i konsultacji z prowadzącymi.
7. Duża porcja wiedzy z dziedziny zarządzania ryzykiem, unikalnej na warunki krajowej praktyki i literatury polskojęzycznej.
Prowadzący: Dr hab. Dariusz Michalski, prof. ATH
Ekspert w zakresie kontroli zarządzania, specjalizujący się w zarządzaniu ryzykiem i jego controllingu. Zajmuje się zarówno praktycznymi, jak i naukowymi aspektami kontroli zarządzania, zarządzania ryzykiem oraz controllingu ryzyka, pracując w obszarze ryzyka w jednym z międzynarodowych koncernów energetycznych oraz na wyższych uczelniach. Autor ponad 100 publikacji teoretycznych i praktycznych na ten temat. Posiada nie tyko bogate doświadczenie praktyczne w obszarze ryzyka, ale także w przygotowywaniu menedżerów i specjalistów do pracy w warunkach ryzyka i skutecznego nim zarządzania. W pracy naukowej koncentruje się głownie na zagadnieniach kontroli zarządzania oraz możliwościach sterowania podejmowaniem ryzyka przez menedżerów. Autor książki:
Ryzyko w systemie sterowania wynikami ekonomicznymi przedsiębiorstwa elektroenergetycznego.
Współautor książek poświęconych zarządzaniu ryzykiem na rynku energii elektrycznej i kontroli zarządzania:
• Zarządzanie ryzykiem na rynku energii elektrycznej.
• Nowoczesne narzędzia kontroli zarządzania. Wybrane zagadnienia: od rachunku odpowiedzialności i zysku ekonomicznego po controlling ryzyka
oraz ponad 100 publikacji poświęconych zarządzaniu ryzykiem, controllingowi ryzyka, rynkowi energii elektrycznej w Unii Europejskiej i kontroli zarządzania w przedsiębiorstwie.