Wydarzenia
Szukaj wydarzenia
Szkolenie: ZARZĄDZANIE RYZYKIEM NA RYNKU ENERGII
Szczegóły wydarzenia
Data wydarzenia | 16.10.2019 |
Data zakończenia | 16.10.2019 |
Cena regularna | 1 690.00 PLN |
Lokalizacja | Warszawa |
Załączniki | formularz zgloszeniowy 16 pazdziernika 2019 zarzadzanie ryzykiem.docx |
Koszt uczestnictwa
1690 zł netto + 23% VAT
szkolenie i warsztaty praktyczne
Zarządzanie ryzykiem w sektorze energetycznym
– najważniejsze aspekty, definicje i przykłady
16 października 2019r., Warszawa
Dokładny adres: Warszawa, Centrum Konferencyjne Golden Floor, Budynek Warsaw Towers, ul. Sienna 39, piętro 1
Najistotniejsze zagadnienia związane z zarządzaniem ryzykiem na rynku energii
Szkolenie dedykowane jest najistotniejszym zagadnieniom związanym z zarządzaniem ryzykem na rynku energii. Pozwala zdobyć kompetencje umożliwiające skuteczne zaprojektowanie organizacji ryzyka w przedsiębiorstwie oraz przygotowania niezbędnego „oprzyrządowania”, które sprawi, że proces zarzadzania ryzykiem będzie rzeczywiście realizowany, a nie pozostanie pustą formą.
Doświadczeni praktycy gwarantują, że każdy z uczestników pozyska te kompetencje, które są powodem zainteresowania tego typu szkoleniami. Forma warsztatowa zaś gwarantuje, że kompetencje te będą utrwalone w praktyce – praktycy prowadzący szkolenie przedstawiają swe przemyślenia na Blogu o ryzyku, prawie i energetyce i nie bez kozery ich hasłem jest: Energetyzujemy wiedzą. Do zobaczenia zatem na szkoleniu.
Niezbędne instrumentarium w procesie zarządzania ryzykiem na rynku energii
PROGRAM
9.00-9.15 Rejestracja uczestników i kawa powitalna
9.15-11.30 Identyfikacja, i pomiar ryzyka rynkowego w przedsiębiorstwie
• Zarządzanie ryzykiem a controlling ryzyka
• Co daje – konkretne korzyści zarządzania ryzykiem?
• Proces zarządzania ryzykiem, podstawowe elementy – porównanie standardu COSO i propozycji Jamesa Lama
• identyfikacja ryzyka dla różnych specyfik przedsiębiorstw (WARSZTAT)
• Klasyczne miary ryzyka (wady, zalety, geneza, przykłady)
• Porównanie metod określania pomiaru ryzyka, geneza i klasyfikacja miar:
- wartość narażona na ryzyko (Value at Risk)
- zysk narażony na ryzyko (Profit at Risk),
- analizy wrażliwości,
- scenariuszowe,
- stress testing.
11.30-11.45 Przerwa na kawę
11.45-13.15 Profit at Risk
• konstrukcja miary
• zastosowanie miary
• Wady/ zalety miary
13.15-14.00 Lunch
14.00-15.15 Konstrukcja krzywych forward
• Różnice pomiędzy krzywą forward a modelami prognozowania cen
• Analiza sezonowości występujących na rynku energii elektrycznej
• Metody obliczenia struktur godzinowych – przegląd metod
• Wyznaczenie struktur cenowych za pomocą danych historycznych rynku spot oraz notowań rynku terminowego
• Kroki kalkulacji krzywej godzinowej
• Wykluczenie możliwości arbitrażowych dla średnich miesięcznych cen
• Wygładzenie profilu
• Sposoby backtestingu modelu forward
15.15-16.00 Elementy zarządzania ryzykiem kredytowym na rynku energii – wypracujmy standard rynkowy
• Pomiar ekspozycji
- obecna ekspozycja oraz potencjalna, przyszła ekspozycja
- ekspozycja płatności, ekspozycja zastąpienia
• Określanie potencjalnej ekspozycji
• Wykorzystanie stress testów i analizy scenariuszowej w pomiarze ryzyka kredytowego
• Limitowanie podejmowania ryzyka kredytowego
- Miary finansowe wykorzystywane do ustalania limitów ryzyka kredytowego
- Model scoringowy – podstawy
- Wykorzystanie limitu do sterowania podejmowaniem ryzyka kredytowego.
16.00-16.15 Podsumowanie, rozdanie certyfikatów i zakończenie szkolenia
Wśród uczestników zostaną rozlosowane książki prowadzącego – unikalne pozycje na rynku polskim.
Korzyści ze szkolenia dla jego uczestników:
1. Możliwość uczestnictwa w szkoleniu, którego zakres merytoryczny dot. ryzyka jest ściśle skorelowany z najlepszymi praktykami na rynku energii elektrycznej.
2. Odniesienie się do ryzyka powstającego w gospodarowaniu aktywami trwałymi.
3. Praktyczne przykłady omawiane podczas szkolenia dokładnie oddają specyfikę i sytuację na rynku energii elektrycznej w Polsce i w Europie.
4. Analiza konkretnych sytuacji – praktycznych z zakresu występowania ryzyka i zabezpieczania ryzyka we wszystkich ogniwach tworzenia wartości w elektroenergetyce.
5. Znalezienie odpowiedzi, na co zwracać uwagę podczas zmian trendów i sytuacji na rynku, aby uniknąć negatywnych skutków ryzyka a jednocześnie realizować szanse.
6. Warsztaty prowadzone podczas szkolenia dają możliwość samodzielnego rozwiązywania zadań i analizowania praktycznych przypadków dot. ryzyka oraz dyskusji i konsultacji z prowadzącymi.
7. Duża porcja wiedzy z dziedziny zarządzania ryzykiem, unikalnej na warunki krajowej praktyki i literatury polskojęzycznej.
Prowadzący: Dr hab. Dariusz Michalski, prof. ATH. Ekspert w zakresie kontroli zarządzania, specjalizujący się w zarządzaniu ryzykiem i jego controllingu. Zajmuje się zarówno praktycznymi, jak i naukowymi aspektami kontroli zarządzania, zarządzania ryzykiem oraz controllingu ryzyka, pracując w obszarze ryzyka w jednym z międzynarodowych koncernów energetycznych oraz na wyższych uczelniach. Autor ponad 100 publikacji teoretycznych i praktycznych na ten temat. Posiada nie tyko bogate doświadczenie praktyczne w obszarze ryzyka, ale także w przygotowywaniu menedżerów i specjalistów do pracy w warunkach ryzyka i skutecznego nim zarządzania. W pracy naukowej koncentruje się głownie na zagadnieniach kontroli zarządzania oraz możliwościach sterowania podejmowaniem ryzyka przez menedżerów. Autor książki: Ryzyko w systemie sterowania wynikami ekonomicznymi przedsiębiorstwa elektroenergetycznego. Współautor książek poświęconych zarządzaniu ryzykiem na rynku energii elektrycznej i kontroli zarządzania:
• Zarządzanie ryzykiem na rynku energii elektrycznej.
• Nowoczesne narzędzia kontroli zarządzania. Wybrane zagadnienia: od rachunku odpowiedzialności i zysku ekonomicznego po controlling ryzyka
oraz ponad 100 publikacji poświęconych zarządzaniu ryzykiem, controllingowi ryzyka, rynkowi energii elektrycznej w Unii Europejskiej i kontroli zarządzania w przedsiębiorstwie.